Eichhorn Coaching - Der Podcast für Optionen und Börse

0DTE-Optionen boomen und mit ihnen die Crash-Warnungen. Wir schauen uns an, was die Datenlage tatsächlich hergibt: Wie Market Maker ihr Delta- und Gamma-Risiko absichern, warum die gefürchtete Verkaufsspirale in der Theorie plausibel klingt, aber in der Praxis kaum entsteht und was die CBOE zur Netto-Gamma-Exponierung und zur Intraday-Volatilität tatsächlich gemessen hat. 

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Risikohinweis: Dieses Video dient nur der Information und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der eventuell erwähnten Wertpapiere dar. Der Handel mit börsennotierten Wertpapieren kann zum Teil erheblichen Kursschwankungen unterliegen, die zu erheblichen Verlusten bis hin zum Totalverlust führen können. Bei jeder Anlageentscheidung, die Sie aufgrund von Informationen, welche aus Inhalten dieses Videos hervorgehen, treffen, handeln Sie immer eigenverantwortlich, auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Die in diesem Video zur Verfügung gestellten Inhalte, wie z.B. Handelssignale und Analysen, beruhen auf sorgfältiger Recherche, welchen Quellen Dritter zugrunde liegen. Diese Quellen werden von der EB Inside Markets GmbH als vertrauenswürdig und zuverlässig erachtet. Die EB Inside Markets GmbH übernimmt gleichwohl keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Inhalte und haftet nicht für materielle und/oder immaterielle Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der Inhalte oder durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Inhalte verursacht wurden.

Keine Trades, keine Backtests heute, stattdessen ein Thema, das uns regelmäßig erreicht: Kann man bei uns ein kostenloses Strategiegespräch buchen? Nein. Und in dieser Episode erkläre ich, warum. 
Was in der Coaching-Branche als freundliches Kennenlerngespräch vermarktet wird, ist strukturell ein Verkaufsgespräch, nämlich skriptbasiert, auf Abschluss optimiert, in der Branche als Closing bekannt. Schmerzpunkte abfragen, Druck aufbauen, Hochpreis-Coaching als einzige Lösung präsentieren. Wer das Muster einmal kennt, erkennt es überall. 

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In dieser Folge sprechen wir mit Max Schulz von InsiderWeek über das, was er am besten kann: den Handel mit Futures. Max hat sich beim World Cup of Futures Trading einen Namen gemacht und erklärt uns, warum er bewusst auf Futures statt Optionen setzt und wie er die CoT-Daten in seinem Handelsalltag nutzt. 
Besonders spannend wird es beim Thema Commitments of Traders. Max zeigt, wie er die disaggregierten Daten und die Netto-Positionierung der großen Marktteilnehmer liest. Wir haken nach: Ist CoT überhaupt ein brauchbares Timing-Instrument? Da sind wir unterschiedlicher Meinung, und genau diese Diskussion macht die Folge aus. 
Ein Gespräch für alle, die über den Tellerrand des Optionshandels hinausschauen wollen, ohne dabei den Bezug zur eigenen Strategie zu verlieren. 

Zur Webseite: https://insider-week.com/de/⁠ 

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Niedriger VIX, dünne Prämien, Markt nahe am Allzeithoch – als Stillhalter stecken wir aktuell in einem echten Zwiespalt. In dieser Folge zeigen wir, wie wir den Sommer handeln, wenn niedrige Volatilität auf eine bullische Marktlage trifft und Optionen verkaufen sich kaum noch lohnt. 
Wir ordnen ein, warum die VIX-Terminkurve gerade in Contango steht, was die Divergenz zwischen VIX und VVIX für unsere Positionierung bedeutet und warum ausgerechnet nahe am Allzeithoch die Optionsprämien am wenigsten hergeben. Dazu: warum Cash Secured Putsauf einzelne Aktien aktuell die bessere Wahl sind als Index-Puts, und ab wann wir im Optionshandel wieder aktiver werden. 

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Heute kommt die Folge aus der Community – und es sind wieder die Fragen dabei, die zeigen, dass viele von euch tiefer denken als die meisten Standardlehrwerke reichen.
Los geht es mit einem Missverständnis, das sich hartnäckig hält: Warum steigt die Prämie für einen Covered Call, wenn die implizite Volatilität ansteigt – obwohl der Covered Call doch das „entgegengesetzte" Risiko hat? Die Antwort hat nichts mit Richtung zu tun.
Danach schauen wir uns an, was an einem Vola-Spike-Tag wirklich mit eurem Theta passiert – und ob eine 10-Delta-Option die verlorenen Tage später wieder aufholt, wenn die Vola normalisiert.
Außerdem: Long LEAPS kaufen, wenn die Vola am Boden liegt – sinnvoll oder zu teuer? Kann ein Cash Secured Put das Konto sprengen? Und wie stabil ist Vega bei LEAPS im Vergleich zu kurz laufenden OTM-Optionen?
Zum Schluss geht es um konkrete Strategiefragen: Gilt unsere Delta-10-Warnung auch für Spreads? Wie funktioniert die Nachkaufregel der RSL-Strategie bei Gewinn- und Verlustpositionen genau? Und gibt es den VIX/SPX-Ratiochart auch für VIX gegen VVIX?
Themen dieser Folge:
Vola und Prämien richtungsneutral verstehen – warum der Covered Call genauso reagiert wie der Put
Theta-Verlust bei Vola-Anstieg – was wirklich passiert und was sich erholt
Long LEAPS im Niedrigvola-Umfeld – pro und contra
Margin Call beim Cash Secured Put – ist das möglich?
Vega-Stabilität bei LEAPS vs. kurz laufenden OTM-Optionen
Delta-10-Warnung – gilt sie auch für Spreads?
RSL-Nachkaufregel – konkrete Rechnung mit Zahlen
Ratiochart VIX vs. VVIX

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